Nicole Bäuerle, Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Blackwell optimality and policy stability for long-run risk-sensitive stochastic control, SIAM Journal on Control and Optimization 62 (2024), 3172-3194
Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property, ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations 30 (2024), 49
Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Discrete-time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs, Mathematical Finance 33 (4) (2023), 1287-1313
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Marcin Pitera, A Unified Approach to Time Consistency of Dynamic Risk Measures and Dynamic Performance Measures in Discrete Time, Mathematics of Operations Research 43, Issue 1 (2018), 204-221

Damian Jelito, Kewin Pączek, Marcin Pitera, Agnieszka Wyłomańska, Statistical Applications of the 20/60/20 Rule in Risk Management and Portfolio Optimization, Applied Mathematical Finance (2026), 30 stron
Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Blackwell optimality in risk-sensitive stochastic control, International Conference on Control, Decision and Information Technologies [CoDIT] 1 (2025), 320-324
Damian Jelito, Marcin Pitera, Kewin Pączek, Agnieszka Wyłomańska, Conditional correlation estimation and serial dependence identification, Journal of Computational and Applied Mathematics 468 (2025), 116633
Damian Jelito, Marcin Pitera, Agnieszka Wyłomańska, Jakub Woźny, Piotr Jaworski, Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule, Journal of Multivariate Analysis 206 (2025), 105396
Nicole Bäuerle, Marcin Pitera, Łukasz Stettner, Blackwell optimality and policy stability for long-run risk-sensitive stochastic control, SIAM Journal on Control and Optimization 62 (2024), 3172-3194

1) Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym, Procesy decyzyjne Markowa, sterowanie na nieskończonym horyzoncie czasowym.

2) Pomiar i estymacja ryzyka, dynamiczne miary ryzyka, zgodność w czasie, sterowanie wrażliwe na ryzyko.

3) Optymalizacja portfelowa, problem alokacji użyteczności.

4) Warunkowe miary zależności i funkcje copula.

Marcin Pitera

stopień/tytuł doktor habilitowany stanowisko

badawczo-dydaktyczne, adiunkt

jednostka

ORCID

kontakt

marcin.pitera@uj.edu.pl

www

Wydział Matematyki i Informatyki